多因子模型（在构建多因子模型之前）
Barra结构化多因子风险模型是目前指数增强和阿尔法对冲基金应用比较广泛的分析工具，在构建多因子模型之前，我们需要寻找到有效的因子。那么，到底要通过何种方法对单因子进行检验呢？最常用的方法是，我们用目标因子构建一个投资组合进行回测，看回测的...
TM租号
sw什么意思（以及主要行业指数基金的收益率）
全行业基金跟踪花了一些时间，整理了全行业的指数，然后筛选出成立时间在5年以上，规模在1亿以上的行业指数基金，如下图（共81只）。我个人对指数基金的估值方法是，跟踪指数市净率除以跟踪指数市盈率，然后再除以跟踪指数市盈率，最后乘以100——PB...