海龟交易法则(海龟交易中atr该怎么设置)

海龟交易法则，海龟交易中atr该怎么设置？

ATR是我常用的一个指标。

请注意，这个指标不像均线，布林通道那种，它是一个算法，用来统计K线的波动。

举个例子。

这里面有26根K线。我一根一根数的…是不是应该点个赞？

所谓的ATR的默认阐述，就是把这最近26天的平均波动幅度给计算出来。

比如最后这一根K线：

他的最高点—最低点=（3524-3470）=54个点。这就是这跟K线的波动幅度。

指标里叫：“TR”。

而所谓的ATR，就是最近26天的TR的平均值。

这里面有一种情况就是跳空高开和跳空低开。比如下图：

这跟K线怎么办呢？

ATR采用的方式是，统计出：昨天的收盘价—今天的最低价；今天的最高价-昨天的收盘价；以及今天的最高价—最低价中的最大值。

这样的话，就把全部情况全都包括进去了。

所以，ATR的默认，就是最近26天的平均波动的幅度。

利用这个幅度，我们就可以做很多事情。比如，海龟交易法则利用它止损，亏损2个ATR就止损。也利用它加仓，比如，盈利0.5个ATR就加仓。

而且海龟的仓位设计也参考了这个值，他们的想法是，给予波动小的品种多一些仓位，比如黄金白银，豆粕，大豆等。给予波动大的品种小一点的仓位，进行均衡。

因为它是一个动态统计的，所以，非常适合应用在交易系统中。

这就是ATR。

至于该如何设置就太简单了，文华财经里直接就有，点击一下就加载到K线上了。

点赞支持一下，谢谢。

海龟交易法则是怎样创造交易神话的？

职业交易员匠人大户以实战经验角度为你解答

作为一个职业投资人来说，海龟这一块儿我还是比较了解，故事的起因是两个大佬打赌交易是天生的还是后天可以培养的因为是在新加坡海龟养殖场所以取名海龟交易员。

他们的设想各带一批人按照他们的交易手法，严格执行一定期限内看谁的盈利多谁就盈，比赛的结果是认为交易员可以后天培养的人盈了，比赛后但是事实结果却不是这样的，认为后天可以培养的交易员最后也都是以失败而告终，也就是说这场比赛没有赢家和输家，但是我们从结果上面来看，交易员其实更多天生的，后天培养没有天赋很难适应对市场的变化墨守成规最终逃不了失败的结局，天生的他可以从骨子里面对市场有很敏锐的感知和调整。

你看到的，也许正是别人需要的。 转发是最大的鼓励，感谢您的支持！ 不要一个人战斗，转到发让更多人知道！

原始海龟交易法使用方法？

海龟(The Turtles)是一个闻名遐迩的交易者团体，是由理查德.丹尼斯及其助手比尔.埃克哈特( Bill Eckhardt)于20世纪80年代培养训练的。在杰克D.施瓦格( Jack D. Schwager)《金融怪杰》( Market Wizards) 一书中，他们走进了公众的视野，引起了大家的注意。

现在，很多海龟交易员依然成功地管理着资金，毋庸置疑，海龟们应用的依然是他们20多年前学到的最为原始版本的海龟交易法则。柯蒂斯.费斯，前海龟，在其著作《海龟交易法则》一书中总结了一些策略。这是一个运用趋势交易突破的成功例子，我总结了一系列基本策略。

很简单。尽管其策略与其书中的内容略有不同，但我讨论是为了说明这点一这本书中的基本策略是不错的。

现在，理查德.丹尼斯不再拓展这些策略，理查德，唐奇安( Richard Donchian)在20世纪60年代做过拓展，并在20世纪70年代公开阐述其拓展的功效和长处。这是众所周知的唐奇安4周(20日)通道突破交易策略。

这是一个完美的关于成功方法的示例。它结构分明、合乎逻辑地表明了市场的运作，秉持趋势始于动量或价格动量的理念。当市场处于上升的趋势，它相信高价会攀升到更高的价位。当市场处于下降的趋势，它认为低价会导致更低的价位。这很容易理解。没有比“在最高点买进，在最低点卖出”更简单的策略。

每日价格没有变量可言。在过去20个交易日中，没有人能在真正意义上改变其最高价或最低价。通道突破交易的客观性在于所有交易者都可以得到20日的最高价和最低价。现在，“20”日的数字或者“4”周的规则是一个变量，但是自理查德，唐奇安在20世纪60年代发表自己的想法以来，其意一直未变。

尽管，“20”和“10” 日的数字可以被视为变量，因为它们的确是，他们恪守自己默认的价值观念达40余载之久。“4周”法则等同于无变量情况下的一个月法则。所以在我看来，突破进入法则是一条固定的并客观存在的法则。

然而，即便交易者大幅改变了变量值，不难猜想这个策略还是可以保持盈利的，因为我所指的扭转情况是指一个更大的突破通道。计算出20日的真实波幅并不困难，计算2%的交易账户余额也不困难。策略的资金管理止损点在很大范围的ATR变量值下也是有效的。

对于处于退出状态的人而言，交易者可以识别过去10日的最高价和最低价。如我所言，这个法则是简单客观的，也是度量盈利和期望值的简便工具。

此策略是在趋势交易中最为成功和流行的交易法则之一，已面世40余年之久，这在交易中已然使用了相当长一段时间了。我喜欢经过长期检验的策略，也希望它可以把你在实践中的所见所得转变成获得成功的途径。现在，海龟交易法则存在的唯一问题，就是我在前文所提到的，交易时你不得不仰仗大额账户。

理由有如下两点，第一，为了交易大量的市场间的投资组合;第二，处理回撤。你需要保证一个足够大的账户来保证一揽子市场组合正常运作，一般在20 ~ 30 个市场，因为市场很少出现趋势。就如我在前文中所提到的，尽管此策略在2007年在市场获得很大利润，但在随后一年却在市场遭受了750 000美元的损失。所以，你需要一个大账户来处理可能会出现的下滑。但是总的来说，作为一个成功的策略，它还是非常值得作为例子讨论的。

我在上面已经总结了很多方法，也和大家分享了为何我认为回调趋势交易是简单的。我还讨论了为何我认为劣质的趋势和回调工具会使如此多的趋势交易者遇到困难。如你所知，我认为“主观的"和“非独立的”是交易中最忌讳的字眼。我讨论了我认可的制胜方法的基本属性，并我将海龟贸易策略作为例子。

在结束对方法的讨论之前，我想与你们分享一些更深入的例子:一是举例说明怎样才算是一个客观的趋势工具;二是举例说明使用主观回调工具危险的原因。我们从一个客观的趋势工具开始说起。

如何看待海龟交易法？

首先要说明海龟交易法则的来历：1983年两位期货交易大师：理查德*丹尼斯与和比尔*埃克哈特，他们打了一个赌，赌的内容是优秀的交易员是天生的还是可以后天培养的，理查德*丹尼斯认为他可以把新手培养成为优秀的交易员，就像新加坡人培养海龟一样；而比尔*埃克哈特则认为优秀的交易员是天生的，不能后天培养。于是理查德*丹尼斯拿出自己的钱并主导了整个海龟交易计划，这就是整个海龟交易的来源。

海龟交易计划启动后，共有1000多位申请人投来了简历，经过筛选和面试，最终选择了23人（分成两批进行海龟计划），其中很多是新手，但很重视他们的智力和对交易的理解，他们被称为海龟。之后理查德*丹尼斯用了两个星期向海龟们传授期货交易的方法和交易系统。然后理查德*丹尼斯给每位海龟10-2000万美元不等的资金供他们炒作（根据海龟的表现给资金），之后的4年中，他们取得了年均复利80%的收益（一说100%），海龟试验成为交易史上最有名的试验。

很多人认为理查德*丹尼斯赢了，他证明了优秀的交易员是可以通过后天培养的。但在《海龟交易法则》（海龟中成绩最好的柯蒂斯*费思所著）却认为：赌局只是以平局收场。理由是：23人里有大约1/3的人根本没有盈利或者被淘汰出局，而我个人认为还有一个原因是作者不好意思明说的：23人是从1000多人里挑出来的，他们都是百里挑一的精英，明说就有自吹自擂的意味。

被传得神乎其神的海龟交易，其实质却很简单，包括有：1、市场：买卖什么？2、头寸规模：买卖多少？3、入市：什么时候买卖？4、止损：什么时候放弃一个亏本的头寸；5、退出：何时退出一个盈余的头寸？6、战术：怎么买卖？具体如下：

一、海龟交易的市场：30年期美国长期国债/ 10年期美国中期国债/咖啡/可可/糖/ 棉花/瑞士法郎/德国马克/英镑/法国法郎/日元/加拿大元/标准普尔500股票指数/ 欧元/ 90天美国短期国债/黄金/白银/铜/原油/民用燃料油/无铅汽油，共21个；

二、头寸规模，海龟以ATR指标为基础设定每一个头寸单位，ATR指标（平均真实波幅）为核心的，算法如下：

（1）当前交易日的最高价与最低价间的差价

（2）前一交易日收盘价与当前交易日最高价间的差价

（3）前一交易日收盘价与当前交易日最低价间的差价

取以上三个值中的最大值，再把最大值算简单平均线（像主图均线一样）。ATR指标在股票/期货软件会自带。

每一单位为：账户的1%/ ATR*每手合约数量

盈利的品种最多可加到4个单位，具体为：第一次开仓后，每盈利0.5ATR即加仓1个单位，直至加满4个单位；

另限制总仓位，在四个层面上控制总仓位：

（1）同一品种：最多4个单位；

（2）高关联品种：最多6个单位（比如：黄金和白银、原油和燃油等为高关联）；

（3）低关联品种：最多10个单位（比如：黄金和铜，豆油和玉米等为低关联）；

（4）同一方向（多头或空头）：最多12个单位；

理论上海龟最多可以持有12个空头单位和12个多头单位。

三、入市

系统（1）：价格超过20日最高或最低点一个最小单位，马上开仓做多或做空。

系统（2）：价格超过55日最高或最低点一个最小单位，马上开仓做多或做空。

海龟自由决定只采用系统1或只采用系统2，也可以两个系统同时用，决定2个系统间的资金分配。但选定了就不能更改系统。

四、止损：亏损幅度达到2*ATR执行止损；

五、退出

系统（1）：价格超过10日最高点就马上平仓（持有空头头寸），价格跌破10日最低点就平仓（持有多头头寸）。

系统（2）：价格超过20日最高点就马上平仓（持有空头头寸），价格跌破20日最低点就平仓（持有多头头寸）。

六、战术动作：价格在盘中突破买入/卖出标准1个最小单位即执行买卖指令；

（原版海龟交易法则在2月9日，分10段在本头条号发布，可关注阅读）

其实海龟交易的核心是统一性和一致性：成功的海龟都能严格执行海龟交易法则，失败的海龟都不能有效执行海龟交易法则。正如书中记录理查德*丹尼斯的语录：我说过很多次，你可以把我的交易法则登在报纸上，但没有人会遵守它们，关键是统一性和一致性。几乎每一个人都可以列出一串法则，而且不比我们的那些法则差多少，但他们不能给别人信心，而唯有对法则充满信心，你才会坚持这些法则，即使遭遇逆境。

股票或期货如何用海龟交易，我的答案是：

1、原版海龟交易法则已经过时，不能再用（基于观察者效应，简单的说就是用的人多系统不好用了）；

2、里面一些方法可以拆解后使用（《海龟交易法则》里称为海龟积木）；

3、用交易系统进行交易的思路一直有效，值得每一位期货交易者奉为圭臬；

4、最重要的是：统一性和一致性！统一性和一致性！统一性和一致性！重要的事情说三次！

请问什么是海龟交易法则？

海龟交易法是著名的公开交易系统，其法则覆盖了交易的各个方面，并且不给交易员留下一点主观想象决策的余地。它是一套非常完整的趋势跟随型的自动化交易策略，具备一个完整的交易系统的所有成分。.这个复杂的策略在入场条件、仓位控制、资金管理、止损止盈等各个环节，都进行了详细的设计，它基本上可以作为复杂交易策略设计和开发的模板。对于币市的大涨大跌行情，海龟交易法则正是应付这种极端行情的利器。

海龟交易法则的战绩

海龟交易的创始人是七八十年代著名的期货投机商Richard Dennis，他相信优秀的交易员是后天培养而非天生的。他在1983年12月招聘了23名新人，昵称为海龟，并对这些交易员进行了一个简单的趋势跟踪交易策略培训。随后给予每个新人100万美元的初始资金。经过5年的运作，大部分“海龟”的业绩非常惊人，其中最好的业绩达到1.72亿美元。N年后海龟交易法则公布于世，我们才有幸看到曾名噪一时的海龟交易法则全貌。

策略的实现方法

趋势信号的捕捉

在趋势信号的扑捉上，海龟交易法则使用了一个非常重要的技术指标——唐奇安通道（Donchian channel）。这个通道很类似布林通道（Bollinger Bands），只是在具体计算方式上有些不一样。 唐奇安通道指标是Richard Donchian发明的，由3条不同颜色的曲线组成，该指标用周期（一般都是20，可以进行修改）内的最高价和最低价来显示市场价格的波动性，当其通道窄时表示市场波动较小，反之通道宽则表示市场波动比较大。

当价格冲破该通道的上轨道时，就是可能的买信号；反之，冲破下轨时就是可能的卖信号。唐奇安通道的各项指标的计算方法为：

上轨 = Max（最高价，n）， n日最高价的最大值

下轨 = Min（最低价，n），n日最低价的最小值

中轨 = ( 上轨 + 下轨 ) / 2

仓位的基本单位Unit

海龟法则的加仓原则是定义好一个小单位（Unit），使得该仓位的预期价值波动与总净资产的1%对应。也就是说，如果买入了这1个小单位的资产，那当天该仓位的市值变动幅度不会超过总净资产的1%。

那么，如何定义这个小单位？又如何预估这个小单位能带来的价值波动呢？首先，在预估这个小单位带来的价值波动（该价值波动被称为N）上，海龟策略使用了对历史的价格波动进行统计的方法。具体计算公式如下：

TrueRange = Max( High − Low, High − PreClose, PreClose − Low )

N = ( 前19日的N值之和 + 当时的TrueRange ) / 20

其中，High表示当日最高价，Low表示当日最低价，PreClose表示前一日收盘价。

我们可以从定义上看出，N值确实能很恰当地表达该资产在价格上的最近波动幅度。

这样，一个Unit就应该是这样计算出来的：

Unit = ( 1% * Total_net ) / N

其中total_net就是总资产净值。

可以看出，一个Unit的资产的价格波动幅度 = 总净资产的1%。

建仓

建仓的动作来自于趋势突破信号的产生。如果当前价格冲破唐奇安通道上轨，就产生了一个买的建仓信号，如果当前价格跌破下轨，就产生了一个卖空的建仓信号。初始建仓的大小为1个Unit。

加仓

如果开的底仓是多仓，且行情最新价在上一次建仓（或者加仓）的基础上又上涨了0.5N，就再加一个Unit的多仓。

如果开的底仓是空仓，且行情最新价在上一次建仓（或者加仓）的基础上又下跌了0.5N，就再加一个Unit的空仓。

我们看到，海龟策略其实是一个追涨杀跌的策略的。

止损

如果开的底仓是多仓，且行情最新价在上一次建仓（或者加仓）的基础上又下跌了2N，就卖出全部头寸，平仓止损。

如果开的底仓是空仓，且行情最新价在上一次建仓（或者加仓）的基础上又上涨了2N，就买入全部头寸，平仓止损。

当然，也可以自定义止损方案，使止损策略更符合所选的合约、适应自定义的个性化策略优化方案。

止盈

如果开的底仓是多仓，且行情最新价跌破了10日唐奇安通道的下轨，就清空所有头寸结束策略。

如果开的底仓是空仓，且行情最新价升破了10日唐奇安通道的上轨，就清空所有头寸结束策略。

当然，可以自定义动态止盈方案。