特雷诺比率(采购风险管理的措施和方法有哪些)

特雷诺比率，采购风险管理的措施和方法有哪些？

市场风险是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。主要包括政策风险、利率风险、汇率风险等。当投资境外市场时，基金面临的最大风险是汇率风险。市场风险管理的主要措施包括：

（1）密切关注宏观经济指标和趋势，提出应对策略；

（2）密切关注行业和个股的基本面变化，分散非系统性风险；

（3）加强对场外交易的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内；

（4）关注投资组合的风险调整后收益，采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率衡量；

（5）运用定量风险模型和优化技术分析各投资组合市场风险的来源和暴露；

（6）加强对重大投资的监测。

净值低的基金？

大概有以下几个方面（1） 最高原则多标准、多维度考察。

大忌：看到某基金最近涨了百分之几十就赶紧买了，这个时候有很大可能是买在高点了呢！也最好别只看一下晨星评级就下单，那样对你的钱也太不负责了。

（2）那阅读一只基金，到底看啥？（一）先看基金成立时间。

一只基金如果成立的时间太短，那我们就没有太多的历史表现可供参考。

我们自选基不太建议选这样的基金。

（二）历史走势曲线图。

看一看它跟基准比较时，到底谁的线更经常在上方，对这只基金形成第一感觉。

（三）看这个基金的风险指标们。

比如波动率、年度最大回撤、历史最低净值这些指标，这些可以帮你了解到，这只基金最差能差到什么地步。

（四）看这个基金的性价比指标。

比如‘夏普率’‘信息比率’‘特雷诺比率’等。

这些指标听起来很屌，但其实本质很简单。只要你知道这些值越大越好就可以了。

（五）自选基，基于对该基金大量历史资料的分析，以及对当前市场的总体趋势预判，提供了一些预判性的指标，比如未来盈利概率、预期年化收益率等，用精确的数学帮您判断这只基金未来盈利的可能性概率。首先！自选基